Сбер

Data Scientist (Валидация моделей кредитного риска КИБ)

в Сбер

130 000 —‍ 250 000 ₽/мес на руки

📍 Москва (м. Кутузовская)Офис несколько дней в неделю
Специализация
Data Scientist
Уровень
Middle
Английский
B1 — IntermediateB1 — Intermediate

В Сбере в Управлении валидации, в Центре валидации моделей корпоративно-инвестиционного бизнеса открыта вакансия.

Управление валидации Сбера — это внутренний консалтинг в области Data Science. Сотрудники управления участвуют в проектах по улучшению предиктивных моделей, моделей машинного обучения и оптимизации их применения в бизнес-процессах Банка. Мы создаем инструменты для мониторинга, управления и митигации модельного риска по всем бизнес-направлениям.

Ищем DS на направление риск-моделей по корпоративным клиентам. К данному стриму относятся модели кредитного риска (PD, LGD, EAD), ПВР, МСФО, а также модели ранней диагностики проблемности клиентов (в том числе Blackbox алгоритмы), модели оптимальной суммы/срока кредита (RBL/RBP/RBT).

Технологии/инструменты

PythonROracle

Обязанности

  • Валидация математических моделей, используемых в корпоративном и инвестиционном бизнесе Банка. Валидация включает
  • Независимую проверку модели и рекомендации по ее улучшению, в т.ч. создание альтернативных моделей (challenger).
  • Оценку чувствительности бизнес-метрики процессов ожидаемого финансового эффекта от точности/стабильности работы модели.
  • Оценку импакта от рекомендаций по редизайну моделей/альтернативной модели, полученной на этапе валидации.

Работа также предполагает

  • Анализ бизнес-процессов применения модели. Оценка оптимальности применения модели в процессе.
  • Оптимизация моделей с точки зрения достижения бизнес-результата от применения модели.
  • Интерпретация результатов валидации и разработка плана необходимых мероприятий по устранению недостатков модели совместно с владельцами и разработчиками моделей.
  • Создание инструментов для валидации и разработки моделей (Python).
  • Участие в проектах Управления Валидации по развитию IT-инфраструктуры и автоматизации процессов.

Требования

  • Опыт работы: 3–6 лет.
  • Высшее образование в области экономики/математики (предпочтение отдаётся выпускникам ВШЭ, МФТИ, МГУ, РЭШ).
  • Знание математической статистики, эконометрики, машинного обучения. Приветствуется опыт участия в соревнованиях по анализу данных и опыт разработки моделей в банковской сфере.
  • Владение навыками работы как минимум с одним из следующих языков — Python, R.
  • Уровень владения английским языком для чтения статей по best-practice подходам в риск-менеджменте, моделировании, посещения международных конференций.
  • Опыт программирования и работы с базами данных (например, Oracle), навыки работы с Python; Системное мышление и экономический склад ума, понимание, желание разбираться в предметной области, в бизнес-процессах.

Будет плюсом

  • Знание основ управления рисками в Банке, в частности регуляторных требований (Basel II, III).

Условия

  • Ипотека для сотрудников выгоднее до 4%.
  • Бесплатная подписка СберПрайм+, скидки на продукты компаний-партнеров.
  • Ежегодный пересмотр зарплаты и годовая премия.
  • Корпоративный спортзал и зоны отдыха.
  • Более 400 образовательных программ СберУниверситета для профессионального и карьерного развития.
  • Расширенный ДМС, льготное страхование для семьи и корпоративная пенсионная программа.
  • Вознаграждение за рекомендацию друзей в команду Сбера.
Команда HR Сбер рекрутер
Сбер

О компании Сбер

Сфера
Банки / Финтех
Размер
1001+

Сбербанк — крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе, один из ведущих международных финансовых институтов. Самый дорогой российский бренд и самый сильный банковский бренд в мире по версии Brand Finance.

Похожие вакансии

700 000 – 900 000 ₽/мес на руки
📍 Москва, можно удалённо из РФ
550 000 – 800 000 ₽/мес на руки
📍 Москва (м. Кутузовская), офис несколько дней в неделю
450 000 – 600 000 ₽/мес на руки
📍 Москва (м. Кропоткинская), Санкт-Петербург (м. Адмиралтейская), Екатеринбург, Сочи, полная удалёнка
400 000 – 500 000 ₽/мес на руки
📍 Москва (м. Кутузовская), офис несколько дней в неделю
400 000 – 600 000 ₽/мес на руки
📍 Москва (м. Кутузовская), офис несколько дней в неделю