Senior Quantitative Risk Analyst/Researcher

Обязанности

• Стохастическое моделирование финансовых базовых активов.
• Построение моделей стоимости производных финансовых инструментов.
• Разработка и имплементация моделей расчета метрик риска (рыночный, кредитный, контрагентский риск).
• Аналитическая поддержка потребителей моделей рисков.
• Предоставление рекомендаций по оптимизации и снижению риска.
• Проведение ad-hoc анализа по запросам риск-менеджеров.

Требования

• Образование с математическим уклоном – предпочтительно (но не ограничиваясь) РЭШ, ВШЭ, мех-мат/физфак/вмк МГУ, вышмат МФТИ, и др.
• Понимание финансовой математики; знания в области теории вероятностей и случайных процессов, математической статистики и эконометрики.
• Опыт построения финансовых моделей с фокусом на стохастическое исчисление.
• Опыт управления рыночным и/или кредитным риском.
• Английский язык на уровне не ниже upper-intermediate.
• Примерные вопросы на собеседовании.
• Доказать лемму Ито? (нестрого).
• Где применяется теорема Гирсанова.
• Проинтегрировать уравнение Орнштейна-Уленбека.
• Какие модели процентных ставок используются для оценки стоимости деривативов.
• Как бы вы выстраивали систему компенсации для трейдеров.
• Дополнительным преимуществом будет.
• Наличие профильных сертификатов – CFA, FRM, CQF и т.д.
• Знание языков программирования (Python, C++, C#, etc.).
• Знания в области machine learning.

Условия

• Работа в команде с опытными и молодыми выпускниками топовых российских и зарубежных вузов.
• Возможность удаленного или смешанного режима работы.
• Современный офис с высотными видами на Москву.
• Бесплатный фитнес-центр в офисе, корпоративные мероприятия.
• ДМС, страхование от несчастных случаев, социальные гарантии.
• Материальную и социальную поддержку, корпоративную пенсионную программу.
• Структуру дохода, состоящую из оклада и годовой премии.
• Участие в конференциях, обучение в корпоративном университете Сбербанка.