Data Scientist (Валидация ML-моделей)

Ты специалист с опытом работы в Data Science более 3 лет? Хочешь работать на стыке DS и риск-менеджмента? Тогда тебе к нам в Управление модельных рисков.

Мы не просто валидируем модели — мы управляем модельным риском и улучшаем модельный ландшафт Банка с помощью Data Science.

Строим системы предиктивной аналитики, сценарного анализа и даже обучаем LLM-агентов (наш внутренний фреймворк AIVA) для автоматизации валидации. Наш фокус — модели, участвующие в ключевых процессах Банка по управлению рисками ALM и ликвидности.

С какими моделями работаем?

• Модели динамического ценообразования.
• Прогноз досрочного погашения банковских продуктов.
• Оценка чувствительности процентного дохода к макрофакторам и поведению клиентов.

Обязанности

• Разбираться в сложных моделях (от классики до нейросетей).
• Погружаться в бизнес-процессы, проводить независимую оценку качества моделей.
• Оценивать бизнес-эффект от деградации моделей и защищать свои решения перед бизнесом.
• Применять LLM-фреймворки для автономизации работы.
• Писать код, улучшать и создавать библиотеки для эффективной валидации.

Требования

• Глубокое понимание: ML/DL, временных рядов.
• Владение Python: пишешь читаемые функции, быстро разбираешься в чужом коде.
• Умеешь создавать окружения и оптимизировать код под Big Data.
• Уверенно работаешь с pandas, NumPy, SciPy, Git, экосистемой Hadoop, знаешь ML-фреймворки (PyTorch/TF/scikit-learn).
• Отлично разбираешься в теории вероятностей и мат. статистике (мы часто пишем новые методологии и количественные тесты).

Условия

• Офисный формат в Москве (Кутузовский пр., 32).
• Ежегодный пересмотр зарплаты и годовая премия.
• Расширенный ДМС и льготное страхование для семьи.
• Уникальная система обучения Сбера для профессионального и карьерного развития.
• Выгодная ипотека для сотрудников.
• Подписка Прайм с возможностью совместного использования на трёх близких.
• Вознаграждение за рекомендацию друзей в команду Сбера.
• Корпоративная пенсионная программа.