Руководитель проекта по кредитному риску контрагента

Обязанности:

• Организация работы по направлению кредитного риска контрагента:

  - лимитная дисциплина по торговым и казначейским операциям на финансовых рынках, включая процедуры эскалации при выявлении нарушений

  - количественная оценка показателей риска по внутренним методикам Банка (PFE-модели) и в соответствии с регуляторными стандартами

  - взаимодействие с внутренними и внешними контрагентами в части управления кредитным риском контрагента

• Разработка внутренних нормативных документов, регламентирующих процесс управления кредитным риском контрагента:

  - методология оценки кредитного риска контрагента

  - положения и порядки, регламентирующие порядок проведения операций на финансовых рынках в части лимитирования торговых и казначейских операций

• Внедрение нового модуля оценки кредитного риска контрагента:

  - обеспечение взаимодействия с вендором в части исполнения требований Банка к системе

  - участие в рабочей группе по проекту

  - постановка бизнес-требований по алгоритмам расчетов утилизации лимитов на контрагента

Требования:

• Высшее образование в области экономики, финансов, математики (МГУ, ВШЭ, РЭШ, ФУ), сертификат FRM является преимуществом

• Наличие опыта работы по направлению кредитного риска контрагента от 3 лет

• Глубокое понимание банковских процессов, связанных с операциями на финансовых рынках

• Хорошая математическая подготовка, понимание моделей оценки кредитного риска контрагента (построения PFE-профиля риска)

• Опыт программирования (SQL, Python)

• Желателен опыт работы с ПО «Систематика»

• Желательно наличие руководящего опыта