Задача нашей команды — удостовериться в надежности и точности применяемых моделей, а также инициировать возможные улучшения. Скоуп работ в рамках данной вакансии будет сконцентрирован (60%) на регуляторных моделях кредитного риска розничного сегмента.
Задачи не ограничиваются исключительно валидацией риск-моделей, но также покрывают и другие виды моделей. В нашей команде у вас будет возможность применять на практике знания в области финансовой математики, Data Science, статистики и эконометрики, постоянно развиваться и вносить свой вклад в построение эффективной системы по сопровождению моделей в банке.
Чем предстоит заниматься
- Проводить валидацию ПВР-моделей.
- Собирать данные для валидации моделей.
- Проверять гипотезы об улучшении моделей и подготавливать соответствующие рекомендации.
- Проводить валидацию и мониторинг широкого спектра моделей, используемых в банке.
- Отвечать за визуализацию результатов.
- Участвовать в автоматизации процессов.
- Выстраивать коммуникацию с внутренними подразделениями и контрагентами.
Наши ожидания
- Не менее двух лет опыта работы в области построения и/или валидации моделей оценки кредитных рисков в банке или консалтинговой компании.
- Высшее экономическое, финансовое, математическое или техническое образование.
- Уверенные знания в статистике, эконометрике, теории вероятностей.
- Опыт работы с большими массивами данных.
- Уверенные навыки работы с Python, SQL.
- Навыки работы с Power BI (или другой BI-системой).
- Английский язык на уровне не ниже Upper-Intermediate.
Условия
- Возможность работать из офиса или удаленно.
- Широкий спектр возможностей для развития знаний в области Data-аналитики, машинного обучения.
- Поддержка профессионального сообщества аналитиков внутри банка.
- Комфортный офис в центре Москвы.
- ДМС со стоматологией с первых дней работы и доплаты по больничным листам, а также скидки на продукты банка и партнеров.
