В wunderfund.io мы занимаемся высокочастотным алгоритмическим трейдингом с 2014 года и являемся одной из первых HFT-команд в России. Торгуем на биржах по всему миру, как классических, так и криптовалютных. Сейчас дневной оборот ~$8 млрд.
Мы расширяем команду Market Data и ищем Data Infrastructure Engineer.
Поэтому после сохранения мы ежедневно преобразовываем данные в наш внутренний единый формат. Качество полученных данных проверяется по множеству параметров специальной программой-чекером. Плохие данные стоят “дороже”, чем их временное отсутствие. Поэтому важно замечать любые проблемы заранее, и лучше в автоматическом режиме. Ресерчеры полагаются на данные при симуляции — они должны не содержать пропусков и артефактов и максимально совпадать с тем, что в действительности происходило на бирже. Garbage in — garbage out.
На этой позиции вы будете развиваться и как инженер, и как исследователь.
Предстоит:
Если в этом описании ты узнаешь себя, то тебе, вероятно, будет интересно. Мы создали команду суперсильных специалистов — это выпускники МГУ и Физтеха, Кагглеры, ШАДовцы, победители международных олимпиад, лучшие программисты и математики.
Будет плюсом:
Высокочастотная торговля — это непрерывное соревнование лучших программистов и математиков всего мира. Присоединившись к нам, вы станете частью этой увлекательной схватки.
Wunder Fund занимается высокочастотным алгоритмическим трейдингом (HFT) с 2014 года. Торгует на биржах по всему миру, как классических, так и криптовалютных. Сейчас дневной оборот ~$8 млрд.
Торговая система написана на С++ 20 — по сути, это линуксовый демон, который работает на серверах в дата-центре биржи, получает от неё данные и генерирует ответ. Основная метрика — задержка горячего пути, и в ней иногда борьба идет за десятки наносекунд.