Data Scientist (Валидация моделей кредитного риска КИБ)

Обязанности

• Валидация математических моделей, используемых в корпоративном и инвестиционном бизнесе Банка. Валидация включает
• Независимую проверку модели и рекомендации по ее улучшению, в т.ч. создание альтернативных моделей (challenger).
• Оценку чувствительности бизнес-метрики процессов ожидаемого финансового эффекта от точности/стабильности работы модели.
• Оценку импакта от рекомендаций по редизайну моделей/альтернативной модели, полученной на этапе валидации.

Работа также предполагает

• Анализ бизнес-процессов применения модели. Оценка оптимальности применения модели в процессе.
• Оптимизация моделей с точки зрения достижения бизнес-результата от применения модели.
• Интерпретация результатов валидации и разработка плана необходимых мероприятий по устранению недостатков модели совместно с владельцами и разработчиками моделей.
• Создание инструментов для валидации и разработки моделей (Python).
• Участие в проектах Управления Валидации по развитию IT-инфраструктуры и автоматизации процессов.

Требования

• Опыт работы: 3–6 лет.
• Высшее образование в области экономики/математики (предпочтение отдаётся выпускникам ВШЭ, МФТИ, МГУ, РЭШ).
• Знание математической статистики, эконометрики, машинного обучения. Приветствуется опыт участия в соревнованиях по анализу данных и опыт разработки моделей в банковской сфере.
• Владение навыками работы как минимум с одним из следующих языков — Python, R.
• Уровень владения английским языком для чтения статей по best-practice подходам в риск-менеджменте, моделировании, посещения международных конференций.
• Опыт программирования и работы с базами данных (например, Oracle), навыки работы с Python; Системное мышление и экономический склад ума, понимание, желание разбираться в предметной области, в бизнес-процессах.

Будет плюсом

• Знание основ управления рисками в Банке, в частности регуляторных требований (Basel II, III).

Условия

• Ипотека для сотрудников выгоднее до 4%.
• Бесплатная подписка СберПрайм+, скидки на продукты компаний-партнеров.
• Ежегодный пересмотр зарплаты и годовая премия.
• Корпоративный спортзал и зоны отдыха.
• Более 400 образовательных программ СберУниверситета для профессионального и карьерного развития.
• Расширенный ДМС, льготное страхование для семьи и корпоративная пенсионная программа.
• Вознаграждение за рекомендацию друзей в команду Сбера.