Компания больше не ищет сотрудника. Посмотрите похожие предложения
Data Scientist (Валидация моделей кредитного риска КИБ)
в Сбер
130 000 — 250 000 ₽/мес на руки
Технологии/инструменты
В Сбере в Управлении валидации, в Центре валидации моделей корпоративно-инвестиционного бизнеса открыта вакансия.
Управление валидации Сбера — это внутренний консалтинг в области Data Science. Сотрудники управления участвуют в проектах по улучшению предиктивных моделей, моделей машинного обучения и оптимизации их применения в бизнес-процессах Банка. Мы создаем инструменты для мониторинга, управления и митигации модельного риска по всем бизнес-направлениям.
Ищем DS на направление риск-моделей по корпоративным клиентам. К данному стриму относятся модели кредитного риска (PD, LGD, EAD), ПВР, МСФО, а также модели ранней диагностики проблемности клиентов (в том числе Blackbox алгоритмы), модели оптимальной суммы/срока кредита (RBL/RBP/RBT).
Обязанности
- Валидация математических моделей, используемых в корпоративном и инвестиционном бизнесе Банка. Валидация включает
- Независимую проверку модели и рекомендации по ее улучшению, в т.ч. создание альтернативных моделей (challenger).
- Оценку чувствительности бизнес-метрики процессов ожидаемого финансового эффекта от точности/стабильности работы модели.
- Оценку импакта от рекомендаций по редизайну моделей/альтернативной модели, полученной на этапе валидации.
Работа также предполагает
- Анализ бизнес-процессов применения модели. Оценка оптимальности применения модели в процессе.
- Оптимизация моделей с точки зрения достижения бизнес-результата от применения модели.
- Интерпретация результатов валидации и разработка плана необходимых мероприятий по устранению недостатков модели совместно с владельцами и разработчиками моделей.
- Создание инструментов для валидации и разработки моделей (Python).
- Участие в проектах Управления Валидации по развитию IT-инфраструктуры и автоматизации процессов.
Требования
- Опыт работы: 3–6 лет.
- Высшее образование в области экономики/математики (предпочтение отдаётся выпускникам ВШЭ, МФТИ, МГУ, РЭШ).
- Знание математической статистики, эконометрики, машинного обучения. Приветствуется опыт участия в соревнованиях по анализу данных и опыт разработки моделей в банковской сфере.
- Владение навыками работы как минимум с одним из следующих языков — Python, R.
- Уровень владения английским языком для чтения статей по best-practice подходам в риск-менеджменте, моделировании, посещения международных конференций.
- Опыт программирования и работы с базами данных (например, Oracle), навыки работы с Python; Системное мышление и экономический склад ума, понимание, желание разбираться в предметной области, в бизнес-процессах.
Будет плюсом
- Знание основ управления рисками в Банке, в частности регуляторных требований (Basel II, III).
Условия
- Ипотека для сотрудников выгоднее до 4%.
- Бесплатная подписка СберПрайм+, скидки на продукты компаний-партнеров.
- Ежегодный пересмотр зарплаты и годовая премия.
- Корпоративный спортзал и зоны отдыха.
- Более 400 образовательных программ СберУниверситета для профессионального и карьерного развития.
- Расширенный ДМС, льготное страхование для семьи и корпоративная пенсионная программа.
- Вознаграждение за рекомендацию друзей в команду Сбера.
О компании Сбер
Сбербанк — крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе, один из ведущих международных финансовых институтов. Самый дорогой российский бренд и самый сильный банковский бренд в мире по версии Brand Finance.