Chief Model Developer / Главный эксперт моделирования кредитных рисков

Задачи

• Разработка и поддержка методологии моделирования кредитного риска, соответствующей требованиям регуляторов и международным стандартам.
• Разработка и внедрение моделей кредитного риска, включая модели PD, LGD и ECL.
• Анализ и интерпретация данных для поддержки процессов управления кредитным риском.
• Мониторинг и калибровка моделей на основе фактических данных и изменений в макроэкономической среде.
• Подготовка отчетности по результатам моделирования для внутреннего и внешнего использования.
• Участие в разработке стратегий управления портфелем и оценке эффективности мер по снижению кредитных рисков.

Требования

• Опыт работы в банке или микрофинансовой организации на аналогичной должности не менее 3 лет.
• Понимание принципов внедрения MRM (Model Risk Management).
• Знание международных стандартов и регуляторных требований в области управления кредитными рисками.
• Владение английским языком на уровне, достаточном для чтения профессиональной литературы и общения с иностранными коллегами.
• Способность эффективно работать в команде и взаимодействовать с другими подразделениями.
• Высшее образование в области математики, статистики, экономики или финансов.

Условия

• Релокация с нашей помощью в Ташкент.
• Официальное трудоустройство.
• Конкурентоспособная оплата труда.
• Офис в центре города.
• Работа с командой профессионалов.
• График работы 5/2.